理性决策的理论基础

理性决策的理论基础由下述假设构成：决策者具有上述各种能力，在任何时候都是试图使其总效用达到最大化，决策总是在于使一项决策过程导向边际成本等于边际收益的最大利润点。

决策者在进行决策时，备选方案是已知的和给定的，他不需要知道方案的来源而只需从中选出最佳方案。决策者头脑中事先存在一个效用函数（或是能够评价每种备选方案结果的某种价值体系），使得他能够对所有的备选方案的结果按照它进行排序和最大化选择。

基本介绍

基于范·纽曼和莫尔根斯坦Mor-genstern于1953提出的“理想效用”理论。传统的预期效用理论认为，在面临一种风险决策时，所涉及到的状态概率就是一种已知的客观可能性，而每一种方法都具有主观效用，由决策者以一种线性组合的方法将客观概率与主观效用值结合起来，按照规范的算法法则进行运算，最终选出最优效用值。其后的 Savage 1972提出了一种改进的主观预期效用（SEU)，它将状态概率作为投资者偏好的一部分，因此，状态概率是不同的，是一种主观的观点和信仰，因此是一种主观的可能性，由决策者按照一种线性组合的方法来综合主观和客观的价值，按照标准的算法规则进行运算，最终选出最理想的价值。

理性决策在实际中必须具备以下基本条件

决策过程中必须获得全部有效的信息。

寻找出与实现目标相关的所有决策方案